Natural de Manacor (1977). Professora Ajudant Doctora en el Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears desde 2022. Llicenciada en Economia per la UIB (2004), Màster en Finances Quantitatives per AFI (2004), Màster en Banca i Finances Quantitatives (UCLM) i Doctora en Economia i Finances Quantitatives per la UCM (2022) amb menció internacional (nota: cum laude) i premi extraordinari de doctorat.

Va ser professora associada a la UCM (2018-2020). Té experiència docent en els estudis de llicenciatura i grau en assignatures de teoria financera tant a la UIB com a la UCM, i de microeconomia a la UCM, i introducció als mercats i les operacions financeres(UIB). També he impartit docència en un curs de formació contínua a la UCM (2020) sobre valoració de futurs i opcions.

Ve d'una trajectòria professional a l'empresa privada com a analista quantitatiu, tant a nivell nacional (Intermoney, CRF, Nfoque - Madrid) com internacional (Deloitte - Londres) de 20 anys, especialitzada en el diseny i implementació d'eines de valoració d'opcions i mesures de risc de mercat (VaR) ad-hoc.

És investigadora especialitzada en temes de finances quantitatives, concretament en la modelització de models estocàstics i la valoració de derivats financers. Ha publicat la seva investigació en revistes de reconegut prestigi internacional. Ha presentat la seva recerca a congressos a nivell nacional i internacional.

Publicacions:

· Carme Frau, Gianluca Fusai, Ioannis Kyriakou (2025). Energy Commodities and Calendar Spread Options. Energy Economics (acceptat per a publicar)

· Carme Frau, Viviana Fanelli (2023). Seasonality in Commodity Prices: New Approaches for Pricing Plain Vanilla Options. Annals of Operations Research; DOI: 10.1007/s10479-022-05128-x

· John Crosby, Carme Frau (2022). Jumps in Commodity Prices: New Approaches for Pricing Plain Vanilla Options. Energy Economics; DOI: 10.1016/j.eneco.2022.106302