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Dr. Roberto Pascual Gascó

personal.uib.cat/rpascual
Dr. Roberto Pascual Gascó
Catedràtic d'universitat
Economia Financera i Comptabilitat

Dr. Roberto Pascual Gascó

personal.uib.cat/rpascual

Currículum

Currículum breu

Soy Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (Marzo de 2001). Desde Abril de 2019, soy Catedrático de Universidad (perfil Economía Financiera y Mercados Financieros) del Departamento de Economía de la Empresa, UIB, aunque llevo en la UIB desde Septiembre de 1999.

Mi área de especialización se denomina Microestructura de los Mercados Financieros, una rama de la Economía Financiera que estudia la organización de los mercados financieros y su impacto sobre la calidad del mismo (liquidez, volumen, eficiencia). En particular, mi investigación gira en torno a los determinantes de la provisión de liquidez en mercados electrónicos, la medición y efecto de las asimetrías de información sobre el proceso de formación del precio, la transparencia del mercado y, más recientemente, la negociación de alta frecuencia.

Mi investigación se ha publicado en las revistas científicas Journal of Financial Markets, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Financial Research, Journal of Empirical Finance, Energy Economics, International Review of Economics and Finance, European Financial Management Journal, European Journal of Finance, y Empirical Economics, entre otras. Además, he escrito 3 capítulos en libros especializados.

Mi investigación ha recibido diversos premios y reconocimientos: Premio de la Northern Finance Association (2018); Premio Bolsas y Mercados Españoles (2007, 2009, 2012, 2019); Premio Asociación Española de Finanzas (2001, 2006); Premio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2006); Premio Fundación de Estudios Financieros (2007), y Premio de la Federation of European Securities Exchanges (2004).

Cuento con dos Sexenios de Investigación reconocidos (2000-2006 y 2007-2012) y un tercero solicitado (2013-2018).

He sido miembro de 16 proyectos de investigación competitivos (5 de ellos como investigador principal), ponente en diversos congresos internacionales y nacionales, y he recibido diversas becas de investigación (Fundación Caja Madrid, 2000-2001; Fulbright, 2003; FUCEIF, 2008-2009; Fundación BBVA, 2014; NSE-NYU, 2017; Movilidad de Profesorado e Investigadores Nacionales, 2012, 2017).

He compaginado mi labor en la UIB con estancias de investigación en la New York University (2003, un año); Université Libre de Bruxelles (2008, 3 meses), Yale University (2012, un año), y Auckland University of Technology (2018, 6 meses).

A nivel docente, imparto Economía Financiera en el Grado de Economía (GECO, 2º) y una optativa de Mercados Financieros Bursátiles en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE, 4º). En estudios de postgrado, imparto cursos relacionados con mi area de especialización en la UIB (Máster de Análisis de Datos Masivos, MADM) y en la Barcelona Graduate School of Economics de la Universitat Pompeu Fabra (Máster in Finance).

Desde 2013, soy Secretario de la Facultad de Economía y Empresa de la UIB.

Docència

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11648 - Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència
20615 - Economia Financera
21228 - Mercats Financers Borsaris

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Economia financera Investigador principal

Documents de treball

  • Chakrabarty, B., T. Hendershott, S. Nawn, and R. Pascual, 2019, Order Exposure in High-Frequency Markets, (https://ssrn.com/abstract=3074049) - premi al millor treball en Market Microstructure al Northern Finance Association Meeting (Quebec, 2018) i premi BME al millor treball en mercats borsaris al 27th Finance Forum (Madrid, 2019)

Publicacions

RECENTS:

  • Abad, D., M. Massot, and R. Pascual, 2018. Evaluating VPIN as a trigger for single-stock circuit breakers. Journal of Banking and Finance, 86, 21-36.
  • Chakrabarty, B., Pamela C. Moulton, and R. Pascual, 2017. Trading System Upgrades and Short-Sale Bans: Uncoupling the Effects of Technology and Regulation. Journal of Empirical Finance, 43, 74-90. 
  • Chakrabarty, B., R. Pascual, and A. Shkilko, 2015. Evaluating trade classification algorithms: bulk volume classification versus the tick rule and the Lee-Ready algorithm. Journal of Financial Markets, 25, 52-79.
  • Abad, D., and R. Pascual, 2015, The friction-free weighted price contribution. International Review of Economics and Finance, 37, 226-239. 
  • Pascual, R., and B. Pascual-Fuster, 2014, The relative contribution of ask and bid quotes to price discovery. Journal of Financial Markets, 20, 129-150. 

SEL.LECCIONADES:

  • Medina, V., A. Pardo and R. Pascual, 2014, The timeline of trading frictions in the European CO2 market. Energy Economics 42, 378-394.
  • Pardo, A., and R. Pascual, 2012, On the Hidden Side of Liquidity, European Journal of Finance, 18, 10, 949-967.
  • Abad, D., and R. Pascual, 2010, Switching to a temporary call auction in times of high uncertainty, Journal of Financial Research 33, 1, 45-75.
  • Pascual, R. and D. Veredas, 2010, Does the Open Limit Order Book Matter in Explaining Informational Volatility?, Journal of Financial Econometrics 8, 57-87. 
  • Pascual, R., Pascual-Fuster, and B., F. Climent, 2006, Cross-listing, Price Discovery, and the Informativeness of the Trading Process, Journal of Financial Markets 9, 144-161.
  • Pascual, R., Escribano, A. and M. Tapia, 2004, Adverse selection costs, trading activity and price discovery in the NYSE: An empirical analysis, Journal of Banking and Finance 28, 107-128.

Documents de treball

Documents de treball

  • Chakrabarty, B., T. Hendershott, S. Nawn, and R. Pascual, 2019, Order Exposure in High-Frequency Markets, (https://ssrn.com/abstract=3074049) - premi al millor treball en Market Microstructure al Northern Finance Association Meeting (Quebec, 2018) i premi BME al millor treball en mercats borsaris al 27th Finance Forum (Madrid, 2019)

Publicacions

Publicacions

RECENTS:

  • Abad, D., M. Massot, and R. Pascual, 2018. Evaluating VPIN as a trigger for single-stock circuit breakers. Journal of Banking and Finance, 86, 21-36.
  • Chakrabarty, B., Pamela C. Moulton, and R. Pascual, 2017. Trading System Upgrades and Short-Sale Bans: Uncoupling the Effects of Technology and Regulation. Journal of Empirical Finance, 43, 74-90. 
  • Chakrabarty, B., R. Pascual, and A. Shkilko, 2015. Evaluating trade classification algorithms: bulk volume classification versus the tick rule and the Lee-Ready algorithm. Journal of Financial Markets, 25, 52-79.
  • Abad, D., and R. Pascual, 2015, The friction-free weighted price contribution. International Review of Economics and Finance, 37, 226-239. 
  • Pascual, R., and B. Pascual-Fuster, 2014, The relative contribution of ask and bid quotes to price discovery. Journal of Financial Markets, 20, 129-150. 

SEL.LECCIONADES:

  • Medina, V., A. Pardo and R. Pascual, 2014, The timeline of trading frictions in the European CO2 market. Energy Economics 42, 378-394.
  • Pardo, A., and R. Pascual, 2012, On the Hidden Side of Liquidity, European Journal of Finance, 18, 10, 949-967.
  • Abad, D., and R. Pascual, 2010, Switching to a temporary call auction in times of high uncertainty, Journal of Financial Research 33, 1, 45-75.
  • Pascual, R. and D. Veredas, 2010, Does the Open Limit Order Book Matter in Explaining Informational Volatility?, Journal of Financial Econometrics 8, 57-87. 
  • Pascual, R., Pascual-Fuster, and B., F. Climent, 2006, Cross-listing, Price Discovery, and the Informativeness of the Trading Process, Journal of Financial Markets 9, 144-161.
  • Pascual, R., Escribano, A. and M. Tapia, 2004, Adverse selection costs, trading activity and price discovery in the NYSE: An empirical analysis, Journal of Banking and Finance 28, 107-128.
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